페어 트레이딩 전략 인도

쌍 거래에서 이익을 찾는 비밀.
"퀀트 (Quants)"는 수익성있는 거래 전략을 개발하기 위해 정량 분석을 사용하는 시장 조사 업체를위한 월가의 이름입니다. 즉, 수익률이 높은 거래 기회를 신성화하기 위해 회사 또는 거래 수단 간의 가격 비율 및 수학적 관계를 통해 수량을 빗어냅니다. 1980 년대에는 Morgan Stanley를 위해 일하는 퀘스트 그룹이 쌍 무역이라고 불리는 전략으로 금을 쳤습니다. 주요 투자 은행의 기관 투자가와 독점 거래 데스크는 그 이후이 기술을 사용 해왔고 많은 사람들이 전략으로 깔끔한 수익을 냈습니다.
투자 은행가와 뮤추얼 펀드 매니저가 수익성있는 거래 전략을 대중과 공유하는 것이 거의 불가능하기 때문에 인터넷의 출현 때까지 쌍 무역은 전문가 (그리고 약간의 개인)의 비밀로 남아있었습니다. 온라인 거래는 실시간 금융 정보를 열어 모든 유형의 투자 전략에 대한 초보자의 접근성을 제공했습니다. 페어 트레이드가 개인 투자자와 소규모 상인을 끌어 들여 더 넓은 시장의 움직임에 대한 위험 노출을 헤지하기를 원하는 것은 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.
목표는 쌍의 가격 비율이 표준 편차의 x 배수 일 때 상호 연관성이 높은 두 개의 거래 차량을 매치하는 것입니다. "x"는 과거 데이터를 사용하여 최적화됩니다. 쌍이 평균 추세로 돌아 가면 한쪽 또는 양쪽 위치에서 수익이 발생합니다.
쌍 무역을 디자인하는 첫 번째 단계는 상호 연관성이 높은 두 종목을 찾는 것입니다. 일반적으로 기업은 동일한 산업 또는 하위 분야에 있지만 항상 그런 것은 아닙니다. 예를 들어, QQQQ (나스닥 100) 또는 SPY (S & amp; P 500)와 같은 지수 추적 주식은 우수한 쌍 거래 기회를 제공 할 수 있습니다. 일반적으로 함께 거래되는 두 지수는 S & P 500과 다우 존스 유틸리티 평균입니다. 두 지수의 간단한 가격 도표는 상관 관계를 보여줍니다.
예를 들어 GM과 Ford의 상관 관계가 높은 두 가지 사업을 살펴 ​​보겠습니다. 둘 다 미국 자동차 제조업체이기 때문에 그들의 주식은 함께 움직이는 경향이 있습니다.
다음은 Ford와 GM 간의 가격 비율에 대한 주간 차트입니다 (Ford의 주가를 GM의 주가로 나누어 계산). 이 가격 비율은 때로는 "상대 성과"(상대 강도 지수, 완전히 다른 것과 혼동되어서는 안됨)라고도합니다. 가운데 흰 선은 지난 2 년간 평균 가격 비율을 나타냅니다. 노란색과 빨간색 선은 평균 비율로부터 각각 1 ~ 2 표준 편차를 나타냅니다.
아래 차트에서 가격 비율이 첫 번째 또는 두 번째 편차에 도달하면 수익 가능성을 확인할 수 있습니다. 이러한 수익성있는 다양성이 발생할 때 실적이 저조한 사람에게는 길게, 그리고 지나친 사람에게는 짧은 자리를 차지할 때입니다. 짧은 판매로 인한 수입은 긴 포지션의 비용을 충당하는 데 도움이 될 수 있으므로 페어를 저렴한 가격으로 판매 할 수 있습니다. 쌍의 위치 크기는 주식 수보다는 달러 가치와 일치해야합니다. 이 방법은 하나의 5 % 이동은 다른 하나의 5 % 이동과 동일합니다. 모든 투자와 마찬가지로 거래가 적자로 전환 될 수있는 위험이 있으므로 쌍 거래를 구현하기 전에 최적의 중단 손실 포인트를 결정하는 것이 중요합니다.
선물 계약을 사용한 예.
선물 시장의 쌍 거래는 선물 계약과 주어진 지수의 현금 포지션 사이의 차익 거래를 포함 할 수 있습니다. 선물 계약이 현물 포지션보다 앞서 나갈 때, 상인은 미래를 누락시키고 인덱스 트래킹 주식을 오랫동안 보면서 이익을 얻으려고 노력할지도 모릅니다. 종종 지수 또는 상품과 선물 계약 간의 움직임은 너무 빡빡하여 가장 빠른 상인 만 이익을 얻습니다. 종종 컴퓨터를 사용하여 눈 깜짝 할 사이에 엄청난 순위를 자동으로 실행합니다.
옵션을 사용한 예제.
수익성의 증거.
페어 트레이딩 기술에 관심이있는 사람들은 Ganapathy Vidyamurthy의 책 Pairs Trading : Quantitative Methods and Analysis에서 더 많은 정보와 교육을 찾을 수 있습니다.

페어 트레이딩 전략 인도
2011 년 9 월 26 일 & mdash; 댓글이 닫힘 & mdash; 퍼머 링크.
우리는 이제 techpaisa에서 잘 알려진 쌍 거래 전략을 사용하여 모든 주식 쌍을 분석 할 수 있음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 우리가 아는 한, 우리는 인도에서이 유틸리티를 온라인으로 제공하는 첫 번째 웹 사이트이며 현재 무료로 제공됩니다.
이름에서 알 수 있듯이, 쌍 거래 전략은 한 쌍의 주식과 함께 작동합니다. 첫 번째 단계는 가격이 "함께 움직이는"주식 또는 지수의 쌍을 찾는 것입니다. 가격의 이동은 기술적으로 공적분으로 알려져 있습니다. 아이디어는 함께 움직이는 주식의 쌍을 찾는 것이지만 때로는이 쌍은 평균에서 벗어날 것입니다. 쌍이 평균에서 벗어날 때마다 두 종목 (하나의 긴 포지션과 하나의 짧은 포지션)에서 포지션을 취하십시오. 점차적으로, 이러한 주식의 가격이 평균으로 돌아 가면 거래를 종료하고 이익을 기록합니다.
쌍 거래는 시장 중립적 인 전략입니다. 시장 중립적 인 전략은 이익이 시장의 방향에 의존하지 않는다는 것을 의미합니다. 한 쌍의 주식 가격이 의미를 잃어 버리면 돈을 벌 수 있습니다.
쌍 거래 전략의 첫 번째 단계는 쌍을 선택하는 것입니다. 같은 분야 또는 하위 분야의 주식을 선택하는 것이 좋습니다. 다른 쌍은 하나의 지수를 취하여 구성 종목 중 하나를 선택할 수 있습니다. 예제 쌍 : SBIN-AXISBANK, AMBUJACEM-ACC. 두 개의 인덱스를 쌍으로 생각할 수도 있습니다.
Techpaisa에서는 여기에서 쌍 거래를 할 수 있습니다. 한 쌍을 선택한 경우 시가 총액이 두 번째 주식보다 많은 주식으로 첫 번째 주식을 사용하십시오. 우리는 또한 쌍을 찾는 통계에 대한 확신을 주며, 항상 최소한 60 %의 신뢰를 가진 쌍을 사용합니다.
한 쌍의 주가가 함께 움직 이도록 선택한 후에는 가격이 평균과 다른 것을 기다려야합니다. 가격이 평균에서 벗어날 때 한 주식은 과대 평가되고 다른 주식은 과소 평가됩니다. 저평가 된 주식은 과대 평가 된 주식보다 우위를 보일 것이고, 가격은 평균으로 되돌아 갈 것입니다. 당신은 저평가 된 주식에서 긴 포지션을 취하고 과대 평가 된 주식에서 포지 션을 취합니다. 이렇게함으로써, 당신의 직책은 (적어도 이론적으로) 시장 중립이됩니다.
질문은 어떤 차이가 있는지, 직책을 맡을 지, 적어도 평균에서 2 표준 편차의 차이가 나올 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 당신은 자신의 전략을 고안 할 수 있습니다. 우리는 귀하의 직책에 대한 목표와 중단 손실을 유지할 것을 강력히 권장합니다. 발산이 평균으로부터 표준 편차의 0.5로 되돌아가는 지점까지 표적을 유지하십시오. 발산이 평균으로부터 표준 편차의 2.5 배 또는 3 배가되면 정지 손실을 유지하십시오.
우리는 최적의 진입 차이를 발견하고 손실 분산을 막기 위해 과거 데이터에 대해 쌍 거래 전략을 역행합니다. 따라서 일부 쌍의 경우 엔트리 발산이 +2 또는 -2와 다르다는 것을 알 수 있습니다.
우리는 예로서 간소하고 통쾌한 것을 취할 것입니다. 90 %의 신뢰로 인해 멋진 가격이 함께 움직입니다. NIFTY는 STOCK1이고 BANKNIFTY는 STOCK2입니다. 한 쌍의 주식 시퀀스는 분기 및 주식 순열을 기반으로 어떤 주식을 매수할 것인지 그리고 어떤 주식을 매도 할 것인지를 결정할 것이기 때문에 중요합니다.
아래 차트에서 2.01 (표준화 된 오차)에 평균으로부터의 표준 편차를 곱한 값이 nifty와 banknifty로 나뉩니다. 표준화 된 오류가 위의 2에서 -2로 접근하거나 아래에서 -2로 접근하면 포지션을 취합니다. 즉 발산이 감소하고 있습니다. 아래 그림에서 발산은 아래에서 -2에 가까워 지므로 STOCK2 (이 경우 은행권)가 저평가되어 있고 (긴 은행권) STOCK1 (멋진)은 과대 평가되어 있음을 의미합니다.
아래 차트에서 우리는 멋진 가격을 가지고 있습니다.
우리는 2011 년 1 월 7 일에 직위를 맡습니다. 은행권은 저평가되어 있고 멋진 것은 과대 평가되었습니다. 우리는 긴 뱅크 니어 (Long BANKNIFTY)와 짧은 니 프티 (Short NIFTY)로갑니다. 수량은 또한 분석 페이지에서 기울기라고 부르는 Cointegration Coefficient에 따라 결정됩니다. 슬로프는 3입니다. 즉, 100 개가 넘는 주식을 모으는 경우 300 개의 주식을 멋지게 거래 할 수 있습니다. 선물 로트에서는 3 개의 로트 (150 개 주식)와 2 개의 로트 (50 개 주식)로 변환됩니다.
2011 년 1 월 7 일 마감 가격 인 Rs. NIFTY 및 Rs에 대한 5904. 은행에 대한 11053. 우리는 2011 년 1 월 7 일 이후에 가격이 반등하고 평균에서 0.5 표준 편차의 목표를 달성하면 2011 년 1 월 24 일에 도달한다는 것을 알 수 있습니다. 그날의 가격은 NIFTY 및 Rs의 경우 5743 루피입니다. 뱅크립스에 11151 우리의 이익은 (5904-5743) 150 + (11151-11053) 50로 RS 29050입니다.
일반적으로 pair가 STOCK1-STOCK2이고 엔트리 발산이 음수이면 LONG STOCK2 - SHORT STOCK1입니다. 진입 차이가 양수이면 LONG STOCK1 - SHORT STOCK2입니다.
표준화 된 오류가 0이되면 거래를 종결하는 등 자신의 전략을 채택 할 수 있습니다. 즉 가격이 평균으로 정확히 되돌아갑니다.
당신이 선택한 주식의 쌍이 다른 주식의 뉴스 흐름이나 다른 근본적인 변화로 인해 다시 돌아 오지 않을 수도 있고 통계적 관계가 더 이상이 주식에 대해 보유하지 않을 수도 있습니다.

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페어 트레이딩 전략 인도
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3 개의 코멘트 :
소중한 블로그는 초대 된 사람들에게만 공개됩니다. (pairtradez. blogspot. in/) pls. 나를 초대하거나 쌍 거래에 대한 자세한 내용을 알려주십시오. 내 ID는 svsaug6gmail입니다. 고마워요.
2015 년 1 월 10 일 6:55 PM에 santosh halan이 말했다.
성과에있는 숫자는 당신이 현금 시장에서 그것을하는 것이지 f & amp; o가 아니라고 제안합니다. 그러면 어떻게하면 짧은 포지션을 유지할 수 있습니다.
JAYDEEP DUTTA (2015 년 2 월 14 일 12:42 AM)
나는 쌍방향 작전에 정말로 관심이 있습니다. 좀 더 많은 정보와 구독료를 보내 주시겠습니까? 감사. 제이피.
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